PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с RDIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.23%/yr vs 11.04%/yr for RDIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 15.42%, а RDIV немного ниже – 14.73%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.04% соответственно.

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%

RDIV

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.73%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		14.73%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between VXUS and RDIV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.61

Over the past year, the correlation between VXUS and RDIV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VXUS и RDIV

Секторы
VXUS
RDIV

Финансовые услуги

22.3%
17.8%

Технологии

18.1%
6.2%

Промышленность

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
15.0%

Сырьевые материалы

7.6%
0.5%

Здравоохранение

7.1%
6.8%

Энергетика

5.2%
17.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.8%

Коммунальные услуги

3.2%
6.2%

Недвижимость

2.6%
7.3%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
RDIV
17.8%

Технологии

VXUS
18.1%
RDIV
6.2%

Промышленность

VXUS
16.1%
RDIV

-

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
RDIV
15.0%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
RDIV
0.5%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
RDIV
6.8%

Энергетика

VXUS
5.2%
RDIV
17.3%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
RDIV
14.6%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
RDIV
8.8%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
RDIV
6.2%

Недвижимость

VXUS
2.6%
RDIV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG

Доходность на риск

VXUS vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.26

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.33

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

6.18

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

18.36

-7.36

VXUS vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и RDIV

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-49.97%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-4.84%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-17.91%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.89%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-49.97%

+14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-5.85%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.63%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и RDIV

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.07%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.83%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

13.26%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.56%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

21.90%

-4.69%

Сравнение комиссий VXUS и RDIV

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и RDIV

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности RDIV в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.57%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and RDIV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.87%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.04% vs 10.23% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.04% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.63% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while RDIV is Mid Cap Value Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор