PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с PEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с PEY.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) is a stock. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 2.26%/yr for PEY.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и PEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXUS торгуется в USD, в то время как PEY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у PEY.TO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции PEY.TO по среднегодовой доходности: 10.22% против 2.26% соответственно.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

PEY.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.94%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.29%
1 год
26.58%
3 года*
41.87%
5 лет*
34.15%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и PEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		11.42%48.94%43.34%-0.98%44.91%228.33%-17.82%-40.46%-53.44%-48.37%

Correlation

The correlation between VXUS and PEY.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.28

The correlation between VXUS and PEY.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Peyto Exploration & Development Corp.

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

VXUS vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSPEY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.07

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.56

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.72

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

3.77

+5.95

VXUS vs. PEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PEY.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и PEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и PEY.TO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и PEY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSPEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-97.31%

+61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-17.22%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-22.89%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-45.19%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-96.88%

+60.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-13.84%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-41.14%

+32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

7.83%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и PEY.TO

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.71%, в то время как у Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSPEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.46%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

20.56%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

27.71%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

37.74%

-21.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

44.00%

-26.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и PEY.TO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and PEY.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и PEY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор