Сравнение VXUS с PBPH
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while PBPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
VXUS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.76%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXUS и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.25% | 3.95% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between VXUS and PBPH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. PBPH — Ранг доходности на риск
VXUS
PBPH
Сравнение VXUS c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXUS | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXUS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и PBPH
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -11.10% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -8.69% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -4.23% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 16.78% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.78% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.78% | +0.38% |
Сравнение комиссий VXUS и PBPH
VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBPH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и PBPH
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.66% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and PBPH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.09% for PBPH.
VXUS is categorized as Global Equities, while PBPH is Health & Biotech Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор