Сравнение VXUS с NVDG.F
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) is a stock. Over the past 3 years, VXUS returned 18.37%/yr vs 68.42%/yr for NVDG.F. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и NVDG.F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VXUS торгуется в USD, в то время как NVDG.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDG.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 13.69%, а NVDG.F немного ниже – 13.45%.
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
NVDG.F
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- 68.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXUS и NVDG.F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -9.41% |
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 13.45% | 35.40% | 159.49% | 239.31% | -40.96% |
Correlation
The correlation between VXUS and NVDG.F is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. NVDG.F — Ранг доходности на риск
VXUS
NVDG.F
Сравнение VXUS c NVDG.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | NVDG.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.22 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 5.19 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и NVDG.F
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки NVDG.F в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и NVDG.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | NVDG.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -64.73% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -20.95% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -39.19% | +25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -10.91% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -16.94% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 8.99% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и NVDG.F
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.71%, в то время как у NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | NVDG.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 12.52% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 29.29% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 43.26% | -27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 62.45% | -46.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 62.45% | -45.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и NVDG.F
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности NVDG.F в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 0.11% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and NVDG.F have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и NVDG.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор