PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с FRNW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. VXUS is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, VXUS returned 18.53%/yr vs 6.49%/yr for FRNW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 23.62%.

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%2.78%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%

Correlation

The correlation between VXUS and FRNW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between VXUS and FRNW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и FRNW

Секторы
VXUS
FRNW

Финансовые услуги

22.3%

-

Технологии

18.1%
6.0%

Промышленность

16.1%
28.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.6%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%
22.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%
42.5%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
FRNW

-

Технологии

VXUS
18.1%
FRNW
6.0%

Промышленность

VXUS
16.1%
FRNW
28.7%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
FRNW

-

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
FRNW

-

Здравоохранение

VXUS
7.1%
FRNW

-

Энергетика

VXUS
5.2%
FRNW
22.5%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
FRNW

-

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
FRNW

-

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
FRNW
42.5%

Недвижимость

VXUS
2.6%
FRNW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT

Доходность на риск

VXUS vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.37

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.98

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.50

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

15.55

-4.55

VXUS vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FRNW

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-59.37%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-14.20%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-45.14%

+31.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.73%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-33.15%

+24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.10%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FRNW

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

10.63%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

19.59%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

26.98%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

28.51%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

28.51%

-11.30%

Сравнение комиссий VXUS и FRNW

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FRNW

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FRNW в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and FRNW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, VXUS leads with 18.53% vs 6.49% for FRNW. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 18.53% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

VXUS has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.02% for FRNW.

VXUS is categorized as Global Equities, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.39% for FRNW.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор