PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с CMFP.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.23%/yr vs 7.84%/yr for CMFP.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXUS торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.84% соответственно.

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%

CMFP.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.94%
С начала года
13.99%
6 месяцев
16.26%
1 год
22.47%
3 года*
10.93%
5 лет*
11.33%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и CMFP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		13.99%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%8.16%-8.64%2.76%

Correlation

The correlation between VXUS and CMFP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.35

Over the past year, the correlation between VXUS and CMFP.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SDCICMFP.L с VOOCMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

VXUS vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.55

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.07

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.70

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

7.67

+3.33

VXUS vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и CMFP.L

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-72.10%

+36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.27%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-23.04%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-23.04%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-30.49%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.78%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-49.88%

+41.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и CMFP.L

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.25%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

12.41%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

14.44%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.39%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.60%

+0.61%

Сравнение комиссий VXUS и CMFP.L

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и CMFP.L

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and CMFP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

VXUS is categorized as Global Equities, while CMFP.L is Commodities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор