PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMFP.L с BCOG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L).

CMFP.L и BCOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMFP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. BCOG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMFP.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%1.77%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.31%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.31%.

CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%

BCOG.L

1 день
-2.15%
1 месяц
9.29%
С начала года
24.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
26.91%
3 года*
10.75%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VOOCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.LCMFP.L с PDBC
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с FWRGBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Сравнение комиссий CMFP.L и BCOG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

CMFP.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LBCOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.61

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.17

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.12

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

7.02

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.25

Корреляция

Корреляция между CMFP.L и BCOG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и BCOG.L

Ни CMFP.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и BCOG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и BCOG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMFP.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-28.15%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.54%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-27.76%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.15%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.76%

-11.83%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.80%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 6.28%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMFP.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.99%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

13.19%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.68%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

16.45%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

15.47%

-1.58%