PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMFP.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.05%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 9.92% против 15.23% соответственно.


CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий CMFP.L и SGLN.L


Доходность на риск

CMFP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMFP.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.96

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.41

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.77

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

11.39

-5.24

CMFP.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMFP.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между CMFP.L и SGLN.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и SGLN.L

Ни CMFP.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и SGLN.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CMFP.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-41.71%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-17.57%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-17.57%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

-21.91%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-9.41%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.76%

-14.78%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.27%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и SGLN.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 6.28%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMFP.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.66%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

21.22%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

24.48%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

16.15%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

15.75%

-1.86%