PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMFP.L с SDCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

CMFP.L и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMFP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMFP.L и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-6.05%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		24.72%9.22%19.97%-5.84%49.07%37.81%-13.24%-6.07%-8.39%
Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как SDCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDCI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 24.72%.

CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%

SDCI

1 день
-1.00%
1 месяц
10.32%
С начала года
24.72%
6 месяцев
23.77%
1 год
26.70%
3 года*
18.25%
5 лет*
23.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VOOCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SGLN.LCMFP.L с PDBC
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC

Сравнение комиссий CMFP.L и SDCI

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

CMFP.L vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LSDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.45

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.96

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.76

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.66

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.66

-0.40

Корреляция

Корреляция между CMFP.L и SDCI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и SDCI

CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

TTM20252024202320222021202020192018
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и SDCI

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки SDCI в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и SDCI.

Загрузка...

Показатели просадок

CMFP.LSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-45.79%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.96%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-18.55%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.06%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.76%

-11.80%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.52%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и SDCI

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 6.28%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMFP.LSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.28%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

13.96%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

18.59%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

18.45%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

17.46%

-3.57%