PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMFP.L и UC15.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.32%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMFP.L показывает доходность 15.66%, а UC15.L немного выше – 16.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMFP.L имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции UC15.L немного впереди с 10.31%.


CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%

UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Сравнение комиссий CMFP.L и UC15.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.


Доходность на риск

CMFP.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMFP.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.55

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.70

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.32

-0.17

CMFP.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMFP.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Корреляция

Корреляция между CMFP.L и UC15.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и UC15.L

Ни CMFP.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и UC15.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и UC15.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CMFP.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-42.93%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.81%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-17.43%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

-30.26%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.90%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.76%

-15.34%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.64%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и UC15.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 6.28%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMFP.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.90%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.45%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.43%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.44%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

14.72%

-0.83%