PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с RIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с RIT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO).

VXM.TO и RIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и RIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и RIT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		0.88%12.19%2.32%5.37%-20.74%34.36%-6.83%22.86%3.92%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у RIT.TO с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции RIT.TO по среднегодовой доходности: 13.56% против 6.54% соответственно.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

RIT.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-0.92%
1 год
9.83%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.89%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

CI Canadian REIT ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с VRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с ZRE.TORIT.TO с SCHHRIT.TO с RMAX.TORIT.TO с RS.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и RIT.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RIT.TO в 0.87%.

RIT.TO
CI Canadian REIT ETF
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged

Доходность на риск

VXM.TO vs. RIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c RIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TORIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.76

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.15

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.23

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

3.80

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. RIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа RIT.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и RIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TORIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.76

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.27

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и RIT.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и RIT.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности RIT.TO в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.86%4.85%5.18%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и RIT.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки RIT.TO в -56.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и RIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TORIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-56.72%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-8.45%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-30.75%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-40.90%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.54%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-8.86%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.73%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и RIT.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TORIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.09%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.01%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

12.94%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.66%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.43%

+1.54%