PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с ATSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM.TO с ATSX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXM.TO (CI Morningstar International Value CAD Hedged) and ATSX.TO (Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund) are both exchange-traded funds - VXM.TO is a International Equity fund tracking the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index, while ATSX.TO is a fund fund. Over the past 5 years, VXM.TO returned 19.67%/yr vs 19.02%/yr for ATSX.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и ATSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у ATSX.TO с доходностью 16.72%.

VXM.TO

1 день
0.48%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.65%
6 месяцев
14.71%
1 год
37.70%
3 года*
28.73%
5 лет*
19.67%
10 лет*
13.39%

ATSX.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.72%
6 месяцев
20.42%
1 год
48.45%
3 года*
29.23%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM.TO и ATSX.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		10.65%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%10.72%
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		16.72%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%6.26%

Correlation

The correlation between VXM.TO and ATSX.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.19

Сравнение распределения секторов VXM.TO и ATSX.TO

Секторы
VXM.TO
ATSX.TO

Промышленность

25.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

16.8%
14.0%

Финансовые услуги

16.0%
11.6%

Коммунальные услуги

10.5%

-

Энергетика

7.8%
22.3%

Сырьевые материалы

7.1%
23.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
11.7%

Технологии

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
2.3%

Здравоохранение

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.0%

-

Промышленность

VXM.TO
25.0%
ATSX.TO
12.1%

Потребительский циклический сектор

VXM.TO
16.8%
ATSX.TO
14.0%

Финансовые услуги

VXM.TO
16.0%
ATSX.TO
11.6%

Коммунальные услуги

VXM.TO
10.5%
ATSX.TO

-

Энергетика

VXM.TO
7.8%
ATSX.TO
22.3%

Сырьевые материалы

VXM.TO
7.1%
ATSX.TO
23.7%

Потребительский защитный сектор

VXM.TO
6.5%
ATSX.TO
11.7%

Технологии

VXM.TO
3.8%
ATSX.TO

-

Коммуникационные услуги

VXM.TO
3.5%
ATSX.TO
2.3%

Здравоохранение

VXM.TO
2.0%
ATSX.TO
2.3%

Недвижимость

VXM.TO
1.0%
ATSX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с MSFTATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с SPYVATSX.TO с AVDVATSX.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

VXM.TO vs. ATSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c ATSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOATSX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.69

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.55

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

5.45

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

22.23

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. ATSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATSX.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и ATSX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOATSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

1.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и ATSX.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки ATSX.TO в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и ATSX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM.TOATSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-25.95%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.93%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-12.24%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-14.45%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.09%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.24%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и ATSX.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM.TOATSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.09%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

14.99%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

18.08%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.39%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.41%

-3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и ATSX.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.13%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Часто задаваемые вопросы

VXM.TO and ATSX.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM.TO и ATSX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор