PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.32%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXF charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VXF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.32% против 21.79% соответственно.

VXF

1 день
0.44%
1 месяц
4.74%
С начала года
14.37%
6 месяцев
12.25%
1 год
28.02%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.16%
10 лет*
12.32%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.37%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VXF and QQQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.80

The correlation between VXF and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и QQQ

Секторы
VXF
QQQ

Технологии

19.8%
53.8%

Промышленность

19.3%
2.8%

Финансовые услуги

14.6%
0.2%

Здравоохранение

13.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.3%

Недвижимость

6.0%
0.1%

Энергетика

5.1%
0.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Технологии

VXF
19.8%
QQQ
53.8%

Промышленность

VXF
19.3%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

VXF
13.3%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
QQQ
12.3%

Недвижимость

VXF
6.0%
QQQ
0.1%

Энергетика

VXF
5.1%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VXF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.09

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.73

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.01

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

11.22

-1.52

VXF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и QQQ

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-82.97%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.96%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-22.77%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-35.12%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-35.12%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.33%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-32.75%

+23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.20%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.53%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.56%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

13.81%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.19%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

22.55%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.38%

-0.05%

Сравнение комиссий VXF и QQQ

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и QQQ

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and QQQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to VXF (6.53%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 12.32% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.39% for QQQ.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. VXF tracks S&P Completion Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор