Сравнение VXF с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
VXF и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 4.33% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и OMFL
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
VXF vs. OMFL — Ранг доходности на риск
VXF
OMFL
Сравнение VXF c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.95 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VXF и OMFL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и OMFL
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и OMFL
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -33.24% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.00% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -22.44% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.31% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -4.89% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.13% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и OMFL
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.22% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.06% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 16.71% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 16.81% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 20.25% | +2.00% |