Сравнение VXF с FZROX
VXF (Vanguard Extended Market ETF) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VXF returned 6.61%/yr vs 12.45%/yr for FZROX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности VXF и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 9.69%.
VXF
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 12.46%
FZROX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXF и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 15.76% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -16.40% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 9.69% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between VXF and FZROX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between VXF and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXF vs. FZROX — Ранг доходности на риск
VXF
FZROX
Сравнение VXF c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXF | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.81 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 12.64 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXF и FZROX
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXF | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -34.96% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.89% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -19.38% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -25.12% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.08% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -5.49% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.98% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и FZROX
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXF | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.66% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 9.97% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 12.77% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 17.51% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.13% | +2.21% |
Сравнение комиссий VXF и FZROX
VXF берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и FZROX
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FZROX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.93% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.00% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
VXF and FZROX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXF has higher volatility (6.59%) compared to FZROX (4.66%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXF и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор