PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с FCNTX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VXF returned 12.46%/yr vs 17.64%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности VXF и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 12.46% против 17.64% соответственно.

VXF

1 день
1.22%
1 месяц
7.44%
С начала года
15.76%
6 месяцев
14.58%
1 год
31.73%
3 года*
19.15%
5 лет*
6.61%
10 лет*
12.46%

FCNTX

1 день
1.31%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.55%
3 года*
26.44%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.76%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.05%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between VXF and FCNTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.85

The correlation between VXF and FCNTX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXF и FCNTX

Секторы
VXF
FCNTX

Технологии

19.8%
25.5%

Промышленность

19.3%
5.8%

Финансовые услуги

14.6%
15.5%

Здравоохранение

13.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.3%

Недвижимость

6.0%
0.3%

Энергетика

5.1%
1.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
20.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Технологии

VXF
19.8%
FCNTX
25.5%

Промышленность

VXF
19.3%
FCNTX
5.8%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
FCNTX
15.5%

Здравоохранение

VXF
13.3%
FCNTX
7.4%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
FCNTX
10.3%

Недвижимость

VXF
6.0%
FCNTX
0.3%

Энергетика

VXF
5.1%
FCNTX
1.6%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
FCNTX
1.7%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
FCNTX
20.8%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
FCNTX
3.0%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
FCNTX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

VXF vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.53

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.11

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.97

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

8.27

+2.72

VXF vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и FCNTX

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-49.19%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.30%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-19.75%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-32.59%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-32.59%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-8.15%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.69%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и FCNTX

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.14%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

11.22%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

14.58%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

19.23%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

19.71%

+2.63%

Сравнение комиссий VXF и FCNTX

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и FCNTX

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FCNTX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.32%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.00%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and FCNTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (6.59%) compared to FCNTX (5.14%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs FCNTX's -49.19%.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор