PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с MBCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUSX с MBCSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) and MBCSX (MassMutual Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VWUSX returned 19.00%/yr vs 17.04%/yr for MBCSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VWUSX charges 0.38%/yr vs 0.73%/yr for MBCSX.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и MBCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у MBCSX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции MBCSX по среднегодовой доходности: 19.00% против 17.04% соответственно.

VWUSX

1 день
0.33%
1 месяц
3.02%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.90%
1 год
16.16%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.77%
10 лет*
19.00%

MBCSX

1 день
0.88%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.19%
3 года*
22.77%
5 лет*
11.64%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUSX и MBCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		3.57%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		2.37%16.68%35.05%51.00%-34.11%17.05%33.53%38.41%0.22%34.43%

Correlation

The correlation between VWUSX and MBCSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.97

The correlation between VWUSX and MBCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

MassMutual Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX
Часто сравнивают с MBCSX:
MBCSX с VWUAXMBCSX с VTIMBCSX с QQQMBCSX с JATIXMBCSX с DLHYXMBCSX с MEFAXMBCSX с MCBDX

Доходность на риск

VWUSX vs. MBCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MBCSX
Ранг доходности на риск MBCSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c MBCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXMBCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.02

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.46

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

3.03

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. MBCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBCSX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и MBCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXMBCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и MBCSX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки MBCSX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и MBCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUSXMBCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-54.66%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-17.47%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-22.92%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-48.37%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-48.37%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.72%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-12.03%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

5.37%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и MBCSX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) имеют волатильность 4.04% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUSXMBCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.13%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.95%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.94%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

29.81%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

25.59%

-0.95%

Сравнение комиссий VWUSX и MBCSX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MBCSX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и MBCSX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности MBCSX в 42.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		42.29%43.29%13.12%23.06%18.44%21.93%4.59%11.06%6.70%4.00%4.77%18.85%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.05%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VWUSX and MBCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBCSX has higher volatility (4.13%) compared to VWUSX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VWUSX dropped -73.31% vs MBCSX's -54.66%.

MBCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUSX и MBCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор