PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCSX с MEFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBCSX с MEFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBCSX (MassMutual Blue Chip Growth Fund) and MEFAX (MassMutual Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MBCSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MassMutual, while MEFAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MBCSX returned 17.00%/yr vs 10.31%/yr for MEFAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MBCSX charges 0.73%/yr vs 1.20%/yr for MEFAX.

Доходность

Сравнение доходности MBCSX и MEFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBCSX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у MEFAX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции MBCSX превзошли акции MEFAX по среднегодовой доходности: 17.00% против 10.31% соответственно.

MBCSX

1 день
-1.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.37%
1 год
15.24%
3 года*
22.46%
5 лет*
11.44%
10 лет*
17.00%

MEFAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.22%
6 месяцев
4.07%
1 год
10.46%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.07%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCSX и MEFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		1.48%16.68%35.05%51.00%-34.11%17.05%33.53%38.41%0.22%34.43%
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		5.22%3.19%10.80%19.11%-24.58%13.75%25.52%40.75%-3.88%24.12%

Correlation

The correlation between MBCSX and MEFAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.89

Over the past year, the correlation between MBCSX and MEFAX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Blue Chip Growth Fund

MassMutual Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MBCSX:
MBCSX с VWUSXMBCSX с VWUAXMBCSX с VTIMBCSX с QQQMBCSX с JATIXMBCSX с DLHYXMBCSX с MCBDX
Часто сравнивают с MEFAX:
MEFAX с VMCPXMEFAX с FXAIXMEFAX с FMDGXMEFAX с VFAIXMEFAX с VIIIXMEFAX с VEMPXMEFAX с FYC

Доходность на риск

MBCSX vs. MEFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCSX
Ранг доходности на риск MBCSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MEFAX
Ранг доходности на риск MEFAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEFAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCSX c MEFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCSXMEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.74

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.17

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

3.80

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBCSX vs. MEFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCSX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MEFAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCSX и MEFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCSXMEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MBCSX и MEFAX

Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке MEFAX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и MEFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBCSXMEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-56.04%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-10.45%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-34.46%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-45.14%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-45.14%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-14.28%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-11.43%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.85%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCSX и MEFAX

MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MBCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBCSXMEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.82%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.24%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.63%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

27.45%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

23.93%

+1.66%

Сравнение комиссий MBCSX и MEFAX

MBCSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MEFAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCSX и MEFAX

Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.66%, что больше доходности MEFAX в 32.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		42.66%43.29%13.12%23.06%18.44%21.93%4.59%11.06%6.70%4.00%4.77%18.85%
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		32.46%34.16%21.40%7.62%20.71%29.49%6.92%12.81%12.06%7.66%5.32%10.27%

Часто задаваемые вопросы

MBCSX and MEFAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBCSX has higher volatility (4.06%) compared to MEFAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, MBCSX dropped -54.66% vs MEFAX's -56.04%.

MBCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCSX и MEFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор