Сравнение VWUSX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWUSX имеют среднегодовую доходность 17.34%, а акции EFCNX немного отстают с 16.72%.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и EFCNX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
VWUSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
VWUSX
EFCNX
Сравнение VWUSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.43 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.41 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.84 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 3.10 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.43 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и EFCNX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и EFCNX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -38.34% | -34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -14.32% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -38.34% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -38.34% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | 0.00% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -8.74% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 7.45% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и EFCNX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 0.00% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 5.20% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 22.14% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 23.15% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.85% | +1.75% |