PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с MBCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с MBCSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and MBCSX (MassMutual Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.18%/yr vs 17.10%/yr for MBCSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VWUAX charges 0.25%/yr vs 0.73%/yr for MBCSX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и MBCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у MBCSX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям MBCSX по среднегодовой доходности: 16.18% против 17.10% соответственно.

VWUAX

1 день
-1.74%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-1.58%
1 год
10.68%
3 года*
19.75%
5 лет*
4.46%
10 лет*
16.18%

MBCSX

1 день
-1.59%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.88%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и MBCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		-0.28%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		-2.32%16.68%35.05%51.00%-34.11%17.05%33.53%38.41%0.22%34.43%

Correlation

The correlation between VWUAX and MBCSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2001 г.

0.97

The correlation between VWUAX and MBCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

MassMutual Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с MBCSX:
MBCSX с VWUSXMBCSX с VTIMBCSX с JATIXMBCSX с QQQMBCSX с DLHYXMBCSX с MCBDXMBCSX с MEFAX

Доходность на риск

VWUAX vs. MBCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MBCSX
Ранг доходности на риск MBCSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c MBCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWUAXMBCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.69

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.03

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.66

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

2.10

-0.25

VWUAX vs. MBCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBCSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и MBCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и MBCSX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки MBCSX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и MBCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXMBCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-54.66%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-17.47%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-22.92%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-48.37%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-48.37%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-6.23%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-12.02%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

5.48%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и MBCSX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXMBCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.11%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.97%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

16.70%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

29.91%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

25.65%

-1.87%

Сравнение комиссий VWUAX и MBCSX

VWUAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MBCSX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и MBCSX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности MBCSX в 44.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		44.32%43.29%13.12%23.06%18.44%21.93%4.59%11.06%6.70%4.00%4.77%18.85%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.53%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VWUAX and MBCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUAX has higher volatility (6.71%) compared to MBCSX (6.11%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs MBCSX's -54.66%.

MBCSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и MBCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор