Сравнение VWUAX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUAX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.72% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUAX и EFCNX
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
VWUAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
VWUAX
EFCNX
Сравнение VWUAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.43 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.41 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.84 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.87 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 3.10 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.43 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VWUAX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и EFCNX
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и EFCNX
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUAX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -38.34% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -14.32% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -38.34% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -38.34% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | 0.00% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -8.74% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 7.45% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и EFCNX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUAX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 0.00% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 5.20% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 22.14% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 23.15% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.85% | +0.82% |