PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с ^DWRTFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с ^DWRTFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while ^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index) is an index. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.02%/yr vs 5.76%/yr for ^DWRTFT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и ^DWRTFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у ^DWRTFT с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции ^DWRTFT по среднегодовой доходности: 16.02% против 5.76% соответственно.

VWUAX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.41%
3 года*
21.80%
5 лет*
6.60%
10 лет*
16.02%

^DWRTFT

1 день
1.40%
1 месяц
0.47%
С начала года
13.68%
6 месяцев
12.58%
1 год
17.56%
3 года*
12.37%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и ^DWRTFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.27%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
^DWRTFT
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index		13.68%3.67%8.10%13.96%-25.96%45.91%-11.20%23.10%-4.22%3.76%

Correlation

The correlation between VWUAX and ^DWRTFT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VWUAX and ^DWRTFT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с ^DWRTFT:
^DWRTFT с NASDX^DWRTFT с O^DWRTFT с SPY^DWRTFT с HPRO.L

Доходность на риск

VWUAX vs. ^DWRTFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
^DWRTFT
Ранг доходности на риск ^DWRTFT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c ^DWRTFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAX^DWRTFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.31

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.82

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.29

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

7.55

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. ^DWRTFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DWRTFT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и ^DWRTFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAX^DWRTFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и ^DWRTFT

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки ^DWRTFT в -75.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и ^DWRTFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAX^DWRTFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-75.15%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-7.71%

-11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-18.54%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-32.35%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-44.29%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.88%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-12.02%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.33%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и ^DWRTFT

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 4.05%, в то время как у Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DWRTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAX^DWRTFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.36%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.54%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

13.45%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

19.07%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.53%

+2.18%

Часто задаваемые вопросы

VWUAX and ^DWRTFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^DWRTFT has higher volatility (4.36%) compared to VWUAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs ^DWRTFT's -75.15%.

^DWRTFT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и ^DWRTFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор