PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTFT с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTFT с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTFT и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTFT и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTFT
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index		5.37%3.67%8.10%13.96%-25.96%45.91%-11.20%23.10%-4.22%3.76%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTFT показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции ^DWRTFT уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 4.84% против 19.48% соответственно.

^DWRTFT

1 день
0.69%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.39%
1 год
7.94%
3 года*
9.40%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.84%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с ^DWRTFT:
^DWRTFT с VWUAX^DWRTFT с O^DWRTFT с SPY^DWRTFT с HPRO.L
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

^DWRTFT vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTFT
Ранг доходности на риск ^DWRTFT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTFT c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFTNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.04

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.63

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.87

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

7.07

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTFT vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTFT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTFT и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFTNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между ^DWRTFT и NASDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTFT и NASDX

Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFTNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.15%

-83.16%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.70%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-35.33%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-35.33%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.91%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-34.59%

+22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.37%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTFT и NASDX

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) составляет 4.53%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ^DWRTFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFTNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.54%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.89%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

22.75%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

23.07%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

22.63%

-1.09%