Сравнение ^DWRTFT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTFT или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ^DWRTFT и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ^DWRTFT показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции ^DWRTFT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.84% против 13.14% соответственно.
^DWRTFT
14.56%
0.21%
20.47%
28.89%
4.79%
5.84%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| ^DWRTFT | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 12.14% |
| Макс. просадка | -75.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.34% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^DWRTFT и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWRTFT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWRTFT и SPY
Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWRTFT и SPY
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ^DWRTFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.