PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTFT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTFT с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTFT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTFT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTFT
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index		6.43%3.67%8.10%13.96%-25.96%45.91%-11.20%23.10%-4.22%3.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTFT показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^DWRTFT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.96% против 14.11% соответственно.

^DWRTFT

1 день
1.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
6.43%
6 месяцев
6.05%
1 год
8.38%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.49%
10 лет*
4.96%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DWRTFT:
^DWRTFT с NASDX^DWRTFT с VWUAX^DWRTFT с O^DWRTFT с HPRO.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^DWRTFT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTFT
Ранг доходности на риск ^DWRTFT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTFT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.92

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.45

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.51

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

7.11

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTFT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTFT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTFT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^DWRTFT и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTFT и SPY

Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.15%

-55.19%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.88%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-24.50%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-33.72%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.44%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-9.09%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.57%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTFT и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) составляет 4.68%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ^DWRTFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.28%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.49%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

19.06%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.05%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.92%

+3.62%