График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) показал доход в 4.64% с начала года и 7.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DWRTFT составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 4.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ^DWRTFT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.01% | 7.69% | -5.67% | 4.64% | |||||||||
| 2025 | 1.21% | 3.86% | -3.76% | -2.76% | 2.07% | -0.97% | -0.73% | 4.66% | 1.15% | -1.33% | 3.09% | -2.47% | 3.67% |
| 2024 | -4.04% | 1.86% | 1.90% | -7.32% | 4.85% | 2.74% | 5.85% | 6.36% | 2.64% | -3.14% | 4.58% | -7.14% | 8.10% |
| 2023 | 10.98% | -4.93% | -2.60% | 0.69% | -2.76% | 5.11% | 2.87% | -3.19% | -7.01% | -4.53% | 10.77% | 10.02% | 13.96% |
| 2022 | -6.46% | -3.53% | 6.71% | -4.65% | -6.89% | -7.75% | 8.90% | -6.21% | -12.25% | 4.49% | 5.79% | -5.24% | -25.96% |
| 2021 | -0.20% | 5.33% | 4.64% | 8.28% | 0.90% | 2.30% | 5.32% | 1.75% | -5.52% | 8.18% | -0.60% | 9.01% | 45.91% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index: годовая альфа составляет 4.54%, бета — 0.90, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 27.02.1987.
- Этот индекс участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.57%) было выше, чем в снижении (71.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.54%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 82.57%
- Участие в снижении
- 71.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DWRTFT имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DWRTFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.39 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.40 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.61 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DWRTFT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показал максимальную просадку в 75.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index составляет 6.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.15% | 8 февр. 2007 г. | 542 | 6 мар. 2009 г. | 1031 | 2 апр. 2013 г. | 1573 |
| -44.29% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 279 | 30 апр. 2021 г. | 300 |
| -32.35% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 831 | 6 февр. 2026 г. | 1029 |
| -31.91% | 31 авг. 1989 г. | 15 | 31 окт. 1990 г. | 25 | 30 нояб. 1992 г. | 40 |
| -26.44% | 7 окт. 1997 г. | 572 | 15 дек. 1999 г. | 161 | 27 июл. 2000 г. | 733 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...