PortfoliosLab logo

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 5 окт. 2022 г.

^DWRTFTГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^DWRTFTДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,491 при доходности около 184.91%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-24.62%
-15.76%
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

^DWRTFTДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.19%-3.40%
6 месяцев-24.85%-17.28%
С начала года-26.88%-20.46%
1 год-15.68%-12.99%
5 лет2.59%8.37%
10 лет5.85%10.21%

^DWRTFTДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.46%-3.53%6.71%-4.65%-6.89%-7.75%8.90%-6.21%-12.25%3.45%
2021-0.20%5.33%4.64%8.28%0.90%2.30%5.32%1.75%-5.52%8.18%-0.60%9.01%
20200.42%-8.41%-22.28%7.83%-0.63%1.84%3.33%0.70%-3.10%-2.59%12.28%3.24%
201911.41%0.96%2.88%-0.19%-0.34%1.36%1.60%2.37%2.71%1.07%-1.35%-0.94%
2018-3.96%-7.20%3.88%1.48%3.98%4.24%0.55%2.98%-2.73%-2.55%4.85%-8.59%
2017-0.86%3.50%-2.81%-0.24%-0.55%2.45%0.92%-0.79%0.27%-1.09%3.07%0.03%
2016-3.95%-0.90%10.43%-2.93%2.01%6.47%4.37%-3.38%-2.06%-5.63%-1.35%4.69%
20159.05%-5.67%1.79%-5.79%-0.04%-4.42%5.93%-5.86%3.37%5.83%-0.55%2.18%
20144.06%5.12%0.88%3.68%2.46%0.86%0.21%2.79%-5.82%10.73%2.11%1.80%
20133.39%0.83%2.66%6.88%-5.99%-1.76%0.77%-6.86%3.19%4.07%-5.49%0.56%
20126.43%-1.11%5.24%3.01%-4.56%5.53%1.90%-0.27%-1.97%-0.91%-0.50%3.77%
20113.55%4.57%-1.46%5.93%1.55%-3.35%1.82%-5.48%-11.20%14.69%-3.93%4.70%
2010-5.14%5.68%10.22%7.07%-5.39%-5.36%9.89%-1.34%4.43%4.63%-1.95%4.74%

^DWRTFTГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.72
-0.54
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

^DWRTFTГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-26.88%
-20.97%
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

^DWRTFTМаксимальные просадки

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index с января 2010 показал максимальную просадку в 44.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 279 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.29%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27930 апр. 2021 г.300
-30.24%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.
-22.98%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.1231 февр. 2012 г.134
-17.9%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.19327 мая 2014 г.255
-17.33%4 мая 2010 г.446 июл. 2010 г.5320 сент. 2010 г.97
-16.59%2 авг. 2016 г.3838 февр. 2018 г.13217 авг. 2018 г.515
-16.52%27 янв. 2015 г.1544 сент. 2015 г.14231 мар. 2016 г.296
-13.5%7 дек. 2018 г.1224 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.37
-10.03%20 янв. 2010 г.159 февр. 2010 г.175 мар. 2010 г.32
-9.37%8 нояб. 2010 г.716 нояб. 2010 г.4826 янв. 2011 г.55

^DWRTFTГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показывает волатильность на уровне 32.55%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
32.55%
31.31%
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)