Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $169,183 при доходности около 1,591.83%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^DWRTFT

Название символа

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Название символа

Популярные сравнения: ^DWRTFT с NASDX

Доходность

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показал доход в 2.77% с начала года и -22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.34%.

Период	Доходность	Бенчмарк
1 месяц	-2.60%	3.51%
С начала года	2.77%	7.03%
6 месяцев	9.08%	12.88%
1 год	-22.10%	-10.71%
5 лет (среднегодовая)	4.66%	9.25%
10 лет (среднегодовая)	5.29%	10.34%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023	10.98%	-4.93%
2022									-12.25%	4.49%	5.79%	-5.24%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)

Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index с января 2010 показал максимальную просадку в 75.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1031 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-75.15%	8 февр. 2007 г.	542	6 мар. 2009 г.	1031	2 апр. 2013 г.	1573
-44.29%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	279	30 апр. 2021 г.	300
-32.35%	3 янв. 2022 г.	198	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-31.91%	31 авг. 1989 г.	15	31 окт. 1990 г.	25	30 нояб. 1992 г.	40
-26.44%	7 окт. 1997 г.	572	15 дек. 1999 г.	161	27 июл. 2000 г.	733
-18.93%	15 апр. 2002 г.	128	9 окт. 2002 г.	153	12 мая 2003 г.	281
-18.88%	31 мар. 1987 г.	8	30 окт. 1987 г.	9	29 июл. 1988 г.	17
-18.14%	2 апр. 2004 г.	27	10 мая 2004 г.	76	24 авг. 2004 г.	103
-17.9%	22 мая 2013 г.	62	19 авг. 2013 г.	193	27 мая 2014 г.	255
-16.59%	2 авг. 2016 г.	383	8 февр. 2018 г.	132	17 авг. 2018 г.	515

График волатильности

На текущий момент Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показывает волатильность на уровне 32.23%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.

^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)

Benchmark (^GSPC)