График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^DWRTFT
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции ^DWRTFT — $15,781. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^DWRTFT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) показал доход в 12.11% с начала года и 16.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DWRTFT составила 5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 5.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ^DWRTFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ^DWRTFT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.01% | 7.69% | -5.67% | 8.67% | -0.13% | -1.29% | 12.11% | ||||||
| 2025 | 1.21% | 3.86% | -3.76% | -2.76% | 2.07% | -0.97% | -0.73% | 4.66% | 1.15% | -1.33% | 3.09% | -2.47% | 3.67% |
| 2024 | -4.04% | 1.86% | 1.90% | -7.32% | 4.85% | 2.74% | 5.85% | 6.36% | 2.64% | -3.14% | 4.58% | -7.14% | 8.10% |
| 2023 | 10.98% | -4.93% | -2.60% | 0.69% | -2.76% | 5.11% | 2.87% | -3.19% | -7.01% | -4.53% | 10.77% | 10.02% | 13.96% |
| 2022 | -6.46% | -3.53% | 6.71% | -4.65% | -6.89% | -7.75% | 8.90% | -6.21% | -12.25% | 4.49% | 5.79% | -5.24% | -25.96% |
| 2021 | -0.20% | 5.33% | 4.64% | 8.28% | 0.90% | 2.30% | 5.32% | 1.75% | -5.52% | 8.18% | -0.60% | 9.01% | 45.91% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index has an annualized alpha of 4.31%, beta of 0.90, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 1987.
- This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.92%) than losses (72.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.31%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 81.92%
- Участие в снижении
- 72.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DWRTFT имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DWRTFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.93 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 13.52 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показал максимальную просадку в 75.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index составляет 3.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.15%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 28d | 6y 1moфевр. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.29%март 2020 г. | 28d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.35%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 3mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -31.91%окт. 1990 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 3moавг. 1989 г. - нояб. 1992 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -26.44%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 7mo 15d | 2y 9moокт. 1997 г. - июль 2000 г. |
Показатели просадок
| ^DWRTFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.15% | -56.78% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.10% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -18.90% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -25.43% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -33.92% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.74% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -10.72% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.97% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^DWRTFT
Добавьте Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^DWRTFT