PortfoliosLab logo

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $169,183 при доходности около 1,591.83%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1,591.83%
770.21%
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^DWRTFT

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Популярные сравнения: ^DWRTFT с NASDX

Доходность

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показал доход в 2.77% с начала года и -22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.34%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.60%3.51%
С начала года2.77%7.03%
6 месяцев9.08%12.88%
1 год-22.10%-10.71%
5 лет (среднегодовая)4.66%9.25%
10 лет (среднегодовая)5.29%10.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.98%-4.93%
2022-12.25%4.49%5.79%-5.24%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.86
-0.46
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-23.91%
-14.33%
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index с января 2010 показал максимальную просадку в 75.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1031 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.15%8 февр. 2007 г.5426 мар. 2009 г.10312 апр. 2013 г.1573
-44.29%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27930 апр. 2021 г.300
-32.35%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-31.91%31 авг. 1989 г.1531 окт. 1990 г.2530 нояб. 1992 г.40
-26.44%7 окт. 1997 г.57215 дек. 1999 г.16127 июл. 2000 г.733
-18.93%15 апр. 2002 г.1289 окт. 2002 г.15312 мая 2003 г.281
-18.88%31 мар. 1987 г.830 окт. 1987 г.929 июл. 1988 г.17
-18.14%2 апр. 2004 г.2710 мая 2004 г.7624 авг. 2004 г.103
-17.9%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.19327 мая 2014 г.255
-16.59%2 авг. 2016 г.3838 февр. 2018 г.13217 авг. 2018 г.515

График волатильности

На текущий момент Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показывает волатильность на уровне 32.23%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
32.23%
15.42%
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)