PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Популярные сравнения:
^DWRTFT с NASDX ^DWRTFT с SPY ^DWRTFT с VWUAX ^DWRTFT с O
Популярные сравнения:
^DWRTFT с NASDX ^DWRTFT с SPY ^DWRTFT с VWUAX ^DWRTFT с O

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) показал доход в 0.41% с начала года и 14.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DWRTFT составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^DWRTFT

С начала года

0.41%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-6.75%

1 год

14.19%

3 года

2.32%

5 лет

9.15%

10 лет

5.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWRTFT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.21%3.86%-3.76%-2.76%2.07%0.41%
2024-4.04%1.86%1.90%-7.32%4.85%2.74%5.85%6.36%2.64%-3.14%4.58%-7.14%8.10%
202310.98%-4.93%-2.60%0.69%-2.76%5.11%2.87%-3.19%-7.01%-4.53%10.77%10.02%13.96%
2022-6.46%-3.53%6.71%-4.65%-6.89%-7.75%8.90%-6.21%-12.25%4.49%5.79%-5.24%-25.96%
2021-0.20%5.33%4.64%8.28%0.90%2.30%5.32%1.75%-5.52%8.18%-0.60%9.01%45.91%
20200.42%-8.41%-22.28%7.83%-0.63%1.84%3.33%0.70%-3.10%-2.59%12.28%3.24%-11.20%
201911.41%0.96%2.88%-0.19%-0.34%1.36%1.60%2.37%2.71%1.07%-1.35%-0.94%23.10%
2018-3.96%-7.20%3.88%1.48%3.98%4.24%0.55%2.98%-2.73%-2.55%4.85%-8.59%-4.22%
2017-0.86%3.50%-2.81%-0.24%-0.55%2.45%0.92%-0.79%0.27%-1.09%3.07%0.03%3.76%
2016-3.95%-0.90%10.43%-2.93%2.01%6.47%4.37%-3.38%-2.06%-5.63%-1.35%4.69%6.68%
20159.05%-5.67%1.79%-5.79%-0.04%-4.42%5.93%-5.86%3.37%5.83%-0.55%2.18%4.48%
20144.06%5.12%0.88%3.68%2.46%0.86%0.21%2.79%-5.82%10.73%2.11%1.80%32.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DWRTFT составляет 83, что ставит его в топ 17% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTFT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показал максимальную просадку в 75.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index составляет 8.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.15%8 февр. 2007 г.5426 мар. 2009 г.10312 апр. 2013 г.1573
-44.29%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27930 апр. 2021 г.300
-32.35%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.———
-31.91%31 авг. 1989 г.1531 окт. 1990 г.2530 нояб. 1992 г.40
-26.44%7 окт. 1997 г.57215 дек. 1999 г.16127 июл. 2000 г.733
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...