PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Популярные сравнения: ^DWRTFT с NASDX, ^DWRTFT с SPY, ^DWRTFT с VWUAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%1,550.00%1,600.00%1,650.00%1,700.00%1,750.00%1,800.00%1,850.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,673.58%
1,775.19%
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показал доход в -5.46% с начала года и 8.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.46%11.24%
1 месяц1.70%4.04%
6 месяцев5.36%16.49%
1 год8.10%26.17%
5 лет (среднегодовая)2.13%13.76%
10 лет (среднегодовая)4.74%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWRTFT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.04%1.86%1.90%-7.32%-5.46%
202310.98%-4.93%-2.60%0.69%-2.76%5.11%2.87%-3.19%-7.01%-4.53%10.77%10.02%13.96%
2022-6.46%-3.53%6.71%-4.65%-6.89%-7.75%8.90%-6.21%-12.25%4.49%5.79%-5.24%-25.96%
2021-0.20%5.33%4.64%8.28%0.90%2.30%5.32%1.75%-5.52%8.18%-0.60%9.01%45.91%
20200.42%-8.41%-22.28%7.83%-0.63%1.84%3.33%0.70%-3.10%-2.59%12.28%3.24%-11.20%
201911.41%0.96%2.88%-0.19%-0.34%1.36%1.60%2.37%2.71%1.07%-1.35%-0.94%23.10%
2018-3.96%-7.20%3.88%1.48%3.98%4.24%0.55%2.98%-2.73%-2.55%4.85%-8.59%-4.22%
2017-0.86%3.50%-2.81%-0.24%-0.55%2.45%0.92%-0.79%0.27%-1.09%3.07%0.03%3.76%
2016-3.95%-0.90%10.43%-2.93%2.01%6.47%4.37%-3.38%-2.06%-5.63%-1.35%4.69%6.68%
20159.05%-5.67%1.79%-5.79%-0.04%-4.42%5.93%-5.86%3.37%5.83%-0.55%2.18%4.48%
20144.06%5.12%0.88%3.68%2.46%0.86%0.21%2.79%-5.82%10.73%2.11%1.80%32.00%
20133.39%0.83%2.66%6.88%-5.99%-1.76%0.77%-6.86%3.19%4.07%-5.49%0.56%1.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DWRTFT среди indices на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTFT, с текущим значением в 2626
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DWRTFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWRTFT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DWRTFT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DWRTFT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DWRTFT, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DWRTFT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.52
2.43
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-20.23%
-0.29%
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index показал максимальную просадку в 75.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index составляет 20.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.15%8 февр. 2007 г.5426 мар. 2009 г.10312 апр. 2013 г.1573
-44.29%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27930 апр. 2021 г.300
-32.35%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-31.91%31 авг. 1989 г.1531 окт. 1990 г.2530 нояб. 1992 г.40
-26.44%7 окт. 1997 г.57215 дек. 1999 г.16127 июл. 2000 г.733

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.73%
3.00%
^DWRTFT (Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index)
Benchmark (^GSPC)