PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTFT с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTFT с HPRO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L).

HPRO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTFT и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTFT и HPRO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTFT
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index		5.37%3.67%8.10%13.96%-25.96%45.91%-11.20%23.10%-4.22%3.76%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		1.68%11.46%-0.29%10.31%-24.72%26.71%-8.64%21.38%-5.90%11.37%
Разные валюты инструментов

^DWRTFT торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTFT показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции ^DWRTFT превзошли акции HPRO.L по среднегодовой доходности: 4.84% против 3.19% соответственно.

^DWRTFT

1 день
0.69%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.39%
1 год
7.94%
3 года*
9.40%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.84%

HPRO.L

1 день
1.55%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.43%
1 год
10.09%
3 года*
7.85%
5 лет*
2.11%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с ^DWRTFT:
^DWRTFT с NASDX^DWRTFT с VWUAX^DWRTFT с O^DWRTFT с SPY
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

^DWRTFT vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTFT
Ранг доходности на риск ^DWRTFT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTFT c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFTHPRO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.68

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.00

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.93

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

3.49

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTFT vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTFT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа HPRO.L равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTFT и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFTHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между ^DWRTFT и HPRO.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTFT и HPRO.L

Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и HPRO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFTHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.15%

-35.45%

-39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.91%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-26.38%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-35.45%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-6.94%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-8.85%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.55%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTFT и HPRO.L

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) составляет 4.53%, в то время как у HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ^DWRTFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFTHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.84%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.52%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

14.75%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

16.09%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.04%

+4.50%