Сравнение ^DWRTFT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности ^DWRTFT и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DWRTFT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DWRTFT Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index | 6.43% | 3.67% | 8.10% | 13.96% | -25.96% | 45.91% | -11.20% | 23.10% | -4.22% | 3.76% |
O Realty Income Corporation | 11.80% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DWRTFT показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DWRTFT имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции O немного впереди с 5.14%.
^DWRTFT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.96%
O
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DWRTFT vs. O — Ранг доходности на риск
^DWRTFT
O
Сравнение ^DWRTFT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DWRTFT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.29 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.35 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 4.03 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DWRTFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ^DWRTFT и O составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^DWRTFT и O
Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DWRTFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.15% | -48.45% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -11.10% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -34.48% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -48.28% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -7.51% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -9.22% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.73% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWRTFT и O
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.68% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DWRTFT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.57% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 11.32% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 16.81% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 18.89% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 25.69% | -4.15% |