PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTFT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTFT с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTFT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTFT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTFT
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index		5.37%3.67%8.10%13.96%-25.96%45.91%-11.20%23.10%-4.22%3.76%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTFT показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DWRTFT имеют среднегодовую доходность 4.84%, а акции O немного впереди с 5.07%.

^DWRTFT

1 день
0.69%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.39%
1 год
7.94%
3 года*
9.40%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.84%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ^DWRTFT:
^DWRTFT с NASDX^DWRTFT с VWUAX^DWRTFT с SPY^DWRTFT с HPRO.L
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

^DWRTFT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTFT
Ранг доходности на риск ^DWRTFT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTFT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.86

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.24

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.19

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

3.57

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTFT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTFT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTFT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между ^DWRTFT и O составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTFT и O

Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и O.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.15%

-48.45%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.10%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-34.48%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-48.28%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.00%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-9.22%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.70%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTFT и O

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.53% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.31%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

16.84%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

18.89%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

25.69%

-4.15%