Сравнение VWSUX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSUX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSUX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.30% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSUX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 1.94%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSUX и USMSX
VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VWSUX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VWSUX
USMSX
Сравнение VWSUX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSUX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 3.63 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.85 | 6.49 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 3.18 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 6.48 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.88 | 33.64 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.63 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | 2.39 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.86 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VWSUX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSUX и USMSX
Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWSUX и USMSX
Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -2.09% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.40% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -2.03% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.30% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.22% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.08% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSUX и USMSX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.22% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 0.40% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 0.69% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.20% | 0.70% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 0.74% | +0.37% |