PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWSTX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VDIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 11.54% соответственно.


VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий VWSTX и VDIGX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWSTX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSTXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.19

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

0.39

+4.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.05

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

0.40

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

1.57

+16.88

VWSTX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWSTXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.19

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.68

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.74

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.60

+1.43

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VDIGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VDIGX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VDIGX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VDIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWSTXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-45.23%

+42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-9.57%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-16.18%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-32.98%

+29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-7.10%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-6.67%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.45%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWSTXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

4.19%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

7.66%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

14.50%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

13.85%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

15.69%

-14.59%