PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий VWSTX и USMSX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

3.63

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

6.49

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

3.18

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

6.48

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

33.64

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.63

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

2.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.86

+0.17

Корреляция

Корреляция между VWSTX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и USMSX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и USMSX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-2.09%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-0.40%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-2.03%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.30%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.22%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и USMSX

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.22%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.40%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

0.69%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

0.70%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

0.74%

+0.36%