Сравнение VWRL.L с GC=F
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
VWRL.L
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.51%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.L и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.63% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -1.58% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.22% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and GC=F is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск
VWRL.L
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VWRL.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRL.L | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and GC=F have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор