Сравнение VWRL.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VWRL.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWRL.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| VWRL.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.71% | 20.15% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.25% | 12.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 16.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 4.27 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 16.01 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 9.83% | 11.04% |
| Макс. просадка | -24.98% | -25.47% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и VUSA.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и VUSA.L
С начала года, VWRL.L показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции VWRL.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 12.79% против 16.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWRL.L и VUSA.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWRL.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VUSA.L в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.16% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и VUSA.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и VUSA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.