Сравнение VWRL.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VWRL.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWRL.L или VOO.
Основные характеристики
| VWRL.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 14.69% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.84% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.31% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 9.88% | 12.65% |
| Макс. просадка | -24.98% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.32% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и VOO
С начала года, VWRL.L показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции VWRL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWRL.L и VOO
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWRL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и VOO
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.61% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и VOO
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и VOO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.