Сравнение VWRL.L с VEVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).
VWRL.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWRL.L или VEVE.L.
Основные характеристики
| VWRL.L | VEVE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | 8.52% |
| Дох-ть за 1 год | 14.69% | 15.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 7.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.84% | 10.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 9.88% | 10.20% |
| Макс. просадка | -24.98% | -25.52% |
| Текущая просадка | -4.32% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и VEVE.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и VEVE.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.L показывает доходность 8.25%, а VEVE.L немного выше – 8.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWRL.L и VEVE.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWRL.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и VEVE.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что сопоставимо с доходностью VEVE.L в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.61% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.61% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и VEVE.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке VEVE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VEVE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и VEVE.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеют волатильность 3.51% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.