Сравнение VWOB с FNMIX
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, VWOB returned 3.11%/yr vs 3.47%/yr for FNMIX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for FNMIX.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и FNMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FNMIX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям FNMIX по среднегодовой доходности: 3.11% против 3.47% соответственно.
VWOB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- 3.51%
FNMIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 3.47%
- Всё время*
- 8.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $42.69M | $35.14M | $37.15M |
Сравнение доходности по годам VWOB и FNMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.53% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | 3.82% | 14.86% | 6.80% | 14.00% | -16.09% | -2.42% | 4.62% | 10.93% | -7.77% | 10.16% |
Correlation
The correlation between VWOB and FNMIX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between VWOB and FNMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. FNMIX — Ранг доходности на риск
VWOB
FNMIX
Сравнение VWOB c FNMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | FNMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.93 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 12.01 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и FNMIX
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и FNMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | FNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -42.76% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.85% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -5.87% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -27.16% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -27.16% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.69% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.67% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.94% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и FNMIX
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | FNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.14% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 3.63% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 4.48% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 6.64% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 6.88% | +2.47% |
Сравнение комиссий VWOB и FNMIX
VWOB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и FNMIX
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FNMIX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | 4.95% | 5.07% | 4.71% | 5.15% | 3.93% | 3.48% | 4.06% | 4.87% | 4.98% | 5.77% | 6.93% | 4.95% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.84% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWOB and FNMIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWOB has higher volatility (1.44%) compared to FNMIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs FNMIX's -42.76%.
FNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и FNMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор