PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с FEDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с FEDCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX).

VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VWOB и FEDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и FEDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.09%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-0.42%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FEDCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям FEDCX по среднегодовой доходности: 3.52% против 4.35% соответственно.

VWOB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.85%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.14%
10 лет*
3.52%

FEDCX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.85%
1 год
11.41%
3 года*
10.62%
5 лет*
3.52%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNXFEDCX с FNMIX

Сравнение комиссий VWOB и FEDCX

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FEDCX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

VWOB vs. FEDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c FEDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBFEDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.17

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.07

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.40

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

10.14

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. FEDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FEDCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и FEDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBFEDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.17

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между VWOB и FEDCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и FEDCX

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности FEDCX в 5.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.95%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.48%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и FEDCX

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, примерно равная максимальной просадке FEDCX в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и FEDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBFEDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-26.00%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.28%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-26.00%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-26.00%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.15%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.40%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.15%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и FEDCX

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBFEDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.97%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.10%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

5.24%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

6.27%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

6.59%

+2.73%