PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с FNMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с FNMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. FNMIX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и FNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		-0.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FNMIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции FNMIX по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.93% соответственно.

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%

FNMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.90%
1 год
10.52%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Fidelity New Markets Income Fund

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX
Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с SPYFNMIX с EMBFNMIX с FTBFXFNMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий FEDCX и FNMIX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.

FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXFNMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.08

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.89

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.18

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

9.51

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. FNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNMIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXFNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между FEDCX и FNMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и FNMIX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FNMIX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.65%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и FNMIX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и FNMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDCXFNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-42.76%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-5.05%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-27.16%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

-27.16%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-3.57%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.72%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.18%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и FNMIX

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDCXFNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.73%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.02%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

5.25%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.54%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

6.94%

-0.35%