PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с VGAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с VGAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и VGAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и VGAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		-1.88%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VGAVX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции VGAVX по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.59% соответственно.

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%

VGAVX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.74%
1 год
8.07%
3 года*
8.36%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VWOBFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNXFEDCX с FNMIX
Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEXAXVGAVX с VEMBXVGAVX с LQD

Сравнение комиссий FEDCX и VGAVX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGAVX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. VGAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c VGAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXVGAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.88

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.66

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.16

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

8.81

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. VGAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGAVX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и VGAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXVGAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.64

+0.07

Корреляция

Корреляция между FEDCX и VGAVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и VGAVX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VGAVX в 5.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.42%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и VGAVX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, примерно равная максимальной просадке VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и VGAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDCXVGAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-26.77%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-3.97%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-26.77%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

-26.77%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-3.57%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.73%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.97%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и VGAVX

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеют волатильность 1.92% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDCXVGAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.91%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.72%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

4.52%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.27%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

6.35%

+0.24%