Сравнение FEDCX с FSHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX).
FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FEDCX и FSHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDCX и FSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | -1.01% | 14.91% | 7.39% | 11.92% | -16.08% | -1.28% | 4.78% | 10.50% | -4.55% | 10.59% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FEDCX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 4.29% против 6.29% соответственно.
FEDCX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.29%
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDCX и FSHNX
FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSHNX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDCX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск
FEDCX
FSHNX
Сравнение FEDCX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDCX | FSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.45 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.63 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.61 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.13 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 14.43 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDCX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.97 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FEDCX и FSHNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDCX и FSHNX
Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности FSHNX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | 5.51% | 5.97% | 5.18% | 5.55% | 3.84% | 3.81% | 4.99% | 5.89% | 6.08% | 7.33% | 7.03% | 5.61% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок FEDCX и FSHNX
Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и FSHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDCX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -21.98% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.26% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -15.32% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.00% | -21.98% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.57% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.44% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.71% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDCX и FSHNX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDCX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.40% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.32% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 4.05% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.27% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 5.83% | +0.76% |