Сравнение FEDCX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FEDCX и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDCX и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | -1.01% | 14.91% | 7.39% | 11.92% | -16.08% | -1.28% | 4.78% | 10.50% | -4.55% | 10.59% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.23% соответственно.
FEDCX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.29%
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDCX и EMB
FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
FEDCX vs. EMB — Ранг доходности на риск
FEDCX
EMB
Сравнение FEDCX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDCX | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.33 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.88 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.12 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 8.52 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDCX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.33 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FEDCX и EMB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDCX и EMB
Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | 5.51% | 5.97% | 5.18% | 5.55% | 3.84% | 3.81% | 4.99% | 5.89% | 6.08% | 7.33% | 7.03% | 5.61% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок FEDCX и EMB
Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDCX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -34.70% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -4.51% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -28.74% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.00% | -28.74% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -3.10% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.10% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.12% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDCX и EMB
Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) составляет 1.92%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDCX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.15% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 4.02% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 6.96% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 9.74% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 9.94% | -3.35% |