PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDCX с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с EMB

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDCX или EMB.

Корреляция

Корреляция между FEDCX и EMB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.57%
64.91%
FEDCX
EMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDCX:

1.49

EMB:

1.26

Коэф-т Сортино

FEDCX:

2.14

EMB:

1.82

Коэф-т Омега

FEDCX:

1.30

EMB:

1.24

Коэф-т Кальмара

FEDCX:

1.49

EMB:

0.74

Коэф-т Мартина

FEDCX:

5.76

EMB:

6.18

Индекс Язвы

FEDCX:

1.43%

EMB:

1.58%

Дневная вол-ть

FEDCX:

5.53%

EMB:

7.76%

Макс. просадка

FEDCX:

-24.91%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

FEDCX:

-1.95%

EMB:

-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.57% соответственно.

FEDCX

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

2.18%

1 год

8.37%

5 лет

4.80%

10 лет

3.58%

EMB

С начала года

3.14%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.73%

5 лет

2.63%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDCX и EMB

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund
График комиссии FEDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDCX и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDCX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDCX c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FEDCX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEDCX: 1.49
EMB: 1.28
Коэффициент Сортино FEDCX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEDCX: 2.14
EMB: 1.87
Коэффициент Омега FEDCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEDCX: 1.30
EMB: 1.24
Коэффициент Кальмара FEDCX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEDCX: 1.49
EMB: 0.77
Коэффициент Мартина FEDCX, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FEDCX: 5.76
EMB: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.28
FEDCX
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и EMB

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EMB в 5.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.75%5.66%6.05%5.75%4.53%4.98%5.89%6.08%6.93%6.16%6.57%6.74%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.48%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и EMB

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -24.91%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.95%
-4.65%
FEDCX
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и EMB

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) составляет 3.40%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.40%
4.74%
FEDCX
EMB