PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с EMBE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с EMBE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).

VWOB и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и EMBE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-2.86%25.90%-2.43%11.05%-25.61%-9.87%12.50%10.09%-12.68%23.42%
Разные валюты инструментов

VWOB торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции EMBE.L по среднегодовой доходности: 3.49% против 1.17% соответственно.

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%

EMBE.L

1 день
1.57%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.60%
1 год
14.88%
3 года*
8.79%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с JEPQEMBE.L с PCYEMBE.L с IBTG

Сравнение комиссий VWOB и EMBE.L

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.

EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

VWOB vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBEMBE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.04

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.82

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

6.95

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBE.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBEMBE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.33

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.06

+0.33

Корреляция

Корреляция между VWOB и EMBE.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и EMBE.L

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности EMBE.L в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.62%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и EMBE.L

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и EMBE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBEMBE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-30.73%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.95%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-30.47%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-30.73%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-6.40%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.44%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.11%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и EMBE.L

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 2.95%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBEMBE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.24%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

6.42%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

11.14%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

13.61%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

13.35%

-4.03%