Сравнение VWOB с BEMB
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. VWOB is passively managed, while BEMB is actively managed. Over the past 3 years, VWOB returned 9.30%/yr vs 8.77%/yr for BEMB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWOB charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.45%.
VWOB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.53%
BEMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWOB и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.79% | 13.49% | 5.20% | 9.52% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.45% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between VWOB and BEMB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between VWOB and BEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. BEMB — Ранг доходности на риск
VWOB
BEMB
Сравнение VWOB c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWOB | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.62 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 11.29 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWOB | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.46 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок VWOB и BEMB
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -6.17% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.67% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -6.17% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.16% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -0.94% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.85% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и BEMB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.46% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 3.46% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 4.26% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.88% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 5.88% | +3.46% |
Сравнение комиссий VWOB и BEMB
VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и BEMB
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности BEMB в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.87% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.83% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VWOB and BEMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWOB has higher volatility (1.69%) compared to BEMB (1.46%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, VWOB leads with 9.30% vs 8.77% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VWOB has performed better with a 9.30% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VWOB.
BEMB has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 5.83% for VWOB.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VWOB and 0.18% for BEMB.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор