Сравнение VWO с VEXC
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard - VWO tracks the FTSE Emerging Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VWO charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 16.24%.
VWO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 7.72%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.73%
VEXC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWO и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 7.72% | 0.54% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 16.24% | 4.50% |
Correlation
The correlation between VWO and VEXC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. VEXC — Ранг доходности на риск
VWO
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VWO c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и VEXC
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -12.42% | -55.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.87% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -2.39% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 20.15% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 20.15% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 20.15% | -1.01% |
Сравнение комиссий VWO и VEXC
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VEXC
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VEXC в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VWO and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.
VWO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.48% for VEXC.
VWO tracks FTSE Emerging Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для VWO и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор