Сравнение VWO с SLV
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности VWO и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.99% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам VWO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between VWO and SLV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between VWO and SLV shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. SLV — Ранг доходности на риск
VWO
SLV
Сравнение VWO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.89 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 4.10 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и SLV
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -76.28% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -45.40% | +34.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -45.40% | +28.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -45.40% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -45.40% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -41.96% | +39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -44.66% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 20.88% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и SLV
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.64%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 16.34% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 59.10% | -45.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 59.82% | -43.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 36.46% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 32.00% | -12.78% |
Сравнение комиссий VWO и SLV
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и SLV
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and SLV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 9.00% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for SLV.
VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while SLV is Silver. VWO tracks FTSE Emerging Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.50% for SLV.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор