PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с EMOP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VWO is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VWO charges 0.08%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности VWO и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 22.85%.

VWO

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.19%
3 года*
16.25%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.24%

EMOP

1 день
-5.45%
1 месяц
-4.16%
С начала года
22.85%
6 месяцев
24.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и EMOP

2026 (YTD)2025
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.94%14.76%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		22.85%16.69%

Correlation

The correlation between VWO and EMOP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов VWO и EMOP

Секторы
VWO
EMOP

Технологии

29.6%
30.3%

Финансовые услуги

19.5%
24.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Промышленность

8.0%
8.1%

Сырьевые материалы

8.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
12.3%

Энергетика

4.6%
2.6%

Здравоохранение

3.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Технологии

VWO
29.6%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
EMOP
7.8%

Промышленность

VWO
8.0%
EMOP
8.1%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
EMOP
7.0%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
EMOP
12.3%

Энергетика

VWO
4.6%
EMOP
2.6%

Здравоохранение

VWO
3.9%
EMOP
1.6%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
EMOP
1.4%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
EMOP
2.8%

Недвижимость

VWO
2.2%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

VWO vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.20

-1.94

Просадки

Сравнение просадок VWO и EMOP

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-12.88%

-54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.99%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-1.93%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

20.70%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.70%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

20.70%

-1.47%

Сравнение комиссий VWO и EMOP

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и EMOP

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности EMOP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.88%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and EMOP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

VWO has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.88% for EMOP.

They also come from different issuers: Vanguard and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор