Сравнение VWO с EMOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP).
VWO и EMOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EMOP - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VWO и EMOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWO и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 14.76% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 9.93% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 9.93%.
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
EMOP
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и EMOP
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.
Доходность на риск
VWO vs. EMOP — Ранг доходности на риск
VWO
EMOP
Сравнение VWO c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.06 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между VWO и EMOP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и EMOP
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности EMOP в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.61% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и EMOP
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EMOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWO | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -12.88% | -54.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -7.79% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -1.92% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и EMOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWO | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.23% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.23% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.23% | +0.95% |