PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

VWO и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWO и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 7.66% против 2.75% соответственно.

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий VWO и EMIF

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.42

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.16

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.89

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

13.89

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.42

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.19

+0.06

Корреляция

Корреляция между VWO и EMIF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и EMIF

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок VWO и EMIF

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-48.02%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.49%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-23.68%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-48.02%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.10%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-15.99%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.94%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и EMIF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.58%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.01%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.67%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

19.63%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.61%

-1.43%