Сравнение VWNFX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNFX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -1.11% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.85% соответственно.
VWNFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и HFCVX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
VWNFX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
VWNFX
HFCVX
Сравнение VWNFX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNFX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.95 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.72 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.47 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNFX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и HFCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и HFCVX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.58% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и HFCVX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNFX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -65.75% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.00% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -16.81% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -39.39% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -1.46% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -8.28% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.61% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и HFCVX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNFX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.06% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 6.83% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 12.75% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.28% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.48% | +2.15% |