PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNFX и AVERX

2026 (YTD)2025
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		-1.11%22.87%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

VWNFX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.87%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.25%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VTSAXVWNFX с VEIRXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий VWNFX и AVERX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWNFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.17

-0.55

Корреляция

Корреляция между VWNFX и AVERX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и AVERX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		11.58%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и AVERX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-11.33%

-46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.66%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-5.39%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

19.13%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

19.13%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.13%

-0.50%