PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVERX с VEIPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds. AVERX is passively managed, while VEIPX is actively managed. Over the past year, AVERX returned 20.20% vs 23.46% for VEIPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVERX charges 1.26%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности AVERX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 9.22%.

AVERX

1 день
0.51%
1 месяц
0.74%
С начала года
19.40%
6 месяцев
16.42%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEIPX

1 день
0.06%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.46%
3 года*
17.53%
5 лет*
10.82%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVERX и VEIPX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.40%0.37%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.22%17.82%

Correlation

The correlation between AVERX and VEIPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.57

The correlation between AVERX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с QRVLXAVERX с FALIXAVERX с AVLVXAVERX с MDDAXAVERX с FDETXAVERX с SAIFXAVERX с AVALX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

AVERX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
Ранг доходности на риск AVERX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVERX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVERX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVERX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVERX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVERX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVERXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.28

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.24

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.26

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

12.21

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVERX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVERX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVERX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.28

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.66

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AVERX и VEIPX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVERXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-54.12%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.15%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-0.43%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.50%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.91%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и VEIPX

Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AVERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVERXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.66%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

7.61%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

10.24%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

13.92%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.30%

+2.55%

Сравнение комиссий AVERX и VEIPX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и VEIPX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VEIPX в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.07%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

AVERX and VEIPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVERX has higher volatility (4.59%) compared to VEIPX (2.66%). In terms of maximum drawdown, AVERX dropped -11.33% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVERX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор