PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNEX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNEX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNEX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		-1.67%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.23% против 21.35% соответственно.

VWNEX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.62%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.23%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VTSAXVWNEX с VDIGXVWNEX с FLCSXVWNEX с VTSNXVWNEX с SPYVWNEX с SCHD
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWNEX и VITAX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWNEX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNEXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.06

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.64

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.77

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

5.48

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNEX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNEXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между VWNEX и VITAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VITAX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		8.03%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VITAX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNEXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-54.81%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.38%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-35.10%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-35.10%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-12.77%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.06%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.30%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNEXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

8.04%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

16.41%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

27.65%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

25.29%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

24.72%

-5.05%